Пожертвування 15 вересня 2024 – 1 жовтня 2024 Про збір коштів
1

Barrier Caps and Floors under the LIBOR Market Model with Double Exponential Jumps

Chang, Jui-Jane, Chen, Son-Nan, Wang, Chun-Chao, Wu, Ting-Pin
Журнал:
The Journal of Derivatives
Рік:
2014
Мова:
english
Файл:
PDF, 1.94 MB
english, 2014
2

A Note to Enhance the BPW Model for the Pricing of Basket and Spread Options

Chang, Jui-Jane, Chen, Son-Nan, Wu, Ting-Pin
Журнал:
The Journal of Derivatives
Рік:
2012
Мова:
english
Файл:
PDF, 327 KB
english, 2012
3

Economic determinants of default risks and their impacts on credit derivative pricing

Szu-Lang Liao, Jui-Jane Chang
Журнал:
Journal of Futures Markets
Рік:
2010
Мова:
english
Файл:
PDF, 311 KB
english, 2010
4

Currency-Protected Swaps and Swaptions with Nonzero Spreads in a Multicurrency LMM

Jui-Jane Chang, Son-Nan Chen, Ting-Pin Wu
Журнал:
Journal of Futures Markets
Рік:
2012
Мова:
english
Файл:
PDF, 1.29 MB
english, 2012
6

A closed-form approximation for the fractional Black–Scholes model with transaction costs

Liu, Hsuan-Ku, Chang, Jui-Jane
Журнал:
Computers & Mathematics with Applications
Рік:
2013
Мова:
english
Файл:
PDF, 399 KB
english, 2013
7

Warrant introduction effects on stock return processes

Chang, Jui-Jane, Liao, Szu-Lang
Журнал:
Applied Financial Economics
Рік:
2010
Мова:
english
Файл:
PDF, 575 KB
english, 2010